A múzeum alapítását Mugur Isarescu, a jegybank kormányzója kezdeményezte 2007-ben. A létesítmény az 1944. és 1947. közötti, Neptun fedőnevű titkos akciónak kíván emléket állítani, amelynek során a hatóságok több mint 200 tonna aranyat menekítettek az oroszok elől a dél-romániai Tismana kolostor mellett lévő barlangba. A múzeumot ugyanabban a barlangban rendezték be, ahol elrejtették az aranyat.
A román hatóságok a jegybank akkori vezetőségének kezdeményezésére rejtették el a kincset, mert féltek, hogy az is az oroszok kezére kerül, akárcsak az I. világháború idején 93 tonna román arany.
A román hadsereg felügyeletével 1944. július 11. és 22. között szállíttatták a tismanai kolostorba azt a több mint 4 ezer ládát, amely a rudakból és pénzérmékből álló 215 tonna aranyat tartalmazta. A jegybank vezetősége ugyanazon év szeptemberében döntött úgy, hogy a kincset a kolostorhoz tartozó barlangban rejtik el, mert ott nagyobb biztonságban van.
Az arany ennek a titkos akciónak köszönhetően maradt Romániában, 1947-ben szállították vissza Bukarestbe. A Neptun akció ötven évvel később vált publikussá, így csak ezt követően kezdődhetett el a történtek feltárása a jegybank archívumában levő dokumentumok alapján, amelyek a most megnyílt múzeumban is megtekinthetők.